比特币期货对冲套利是如何计算的？

现在大家都非常关心比特币问题，那么比特币期货套期保值交易如何计算呢？想必大家都不太了解比特币是期货吗，下面就让小编在这里给大家好好介绍一下吧。比特币期货的套期保值和套利交易如何计算？希望小编的内容可以帮到你。

比特币在中国有几家交易所，24小时T+0交易，手续费低（今年1月之前的手续费是0)，所以比特币非常适合量化交易。中国交易所几大交易：火币， OKcoin、中国比特币等网站均提供完善的行情和交易界面，为量化交易提供了极大的便利，下面小编将为大家讲解如何使用比特币期货进行套期保值和套利。

1、什么是套利？

比如醉汉牵着一条狗（假设绳子不会被他弄丢），那么醉汉随机走，狗随机走，但是醉汉和狗的距离为0，绳子. 在长度之间波动。在比特币上，比特币在中国有几家交易所，每家交易所的价格都在不断变化，但两个交易所的价差是稳定的。如图所示，我们监控这两个交易所。对于交易所之间的差价，采用统计方法监测差价是否超出合理波动范围。当超过时，在价格较高的交易所卖出，在价格较低的交易所买入。当差价反转运行时，选择机会做相反的事情。

2、获取价格

交易所提供完整的行情接口，调用该接口可以实时获取当前交易价格，如下图，每0.5秒轮询一次。

3、进出规则

根据套利的定义，当价差超出合理波动范围时，那么合理的波动范围是多少？有必要观察过去的交易价格吗？如果观察窗口太大，就会失去很多交易机会。如果观察窗口太小，那么当一个波动周期还没有结束时，就会被误判为入场机会。这部分工作花了我很长时间。我收集了半个月的数据。经过大量的模拟和数据分析，我发现 10 分钟是一个很好的时间窗口。在后续的优化中，滑动窗口将根据价格波动。率变化。对于点差的异常规则，可以使用非参数或均值方差规则，效果类似。

下一步是下订单。我在火币和 OKCoin 上交易。火币的交易界面稳定性差，延迟高，由于网络延迟，订单到达交易所时行情发生变化。, 网络上运行的交易机器人太多，所以必须添加一定的滑点来保证交易。

下单有两种方式，一种是先在涨价快的交易所下单，再在涨价慢的交易所下单，另一种是同时下单。我使用第二种方法来保证交易速度，但是它会没有足够的市场深度来完成交易。在这种情况下，会优先在OKCoin上追单或回滚，即如果交易是在火币上执行而不是在OKCoin上执行，则会立即在OKCoin上下市价单进行追单；市价单回滚操作。

4、风险

套利的风险远低于趋势交易。主要有以下几个方面：

单边风险：当点差没有向相反方向移动但在交易后继续扩大时，我采取两种方法：

1)、当一定时间后价差没有反方向移动时，选择止损的机会。

2)，设置规则，只在点差返回时进行反向操作。前者是激进的，后者是稳健的。

兑换风险：炒币的朋友常说“跑路”、“拔网线”，这就是兑换风险。外汇上发生了多起比特币盗窃事件，前mtgox因盗窃而破产。

但是，往往是市场极端时差价剧烈波动的时候比特币是期货吗，也是套利机会最多的时候，这也证明了高风险带来高收益。

至于比特币暴跌的风险，套利者并不在意，因为套利交易不是靠资产升值，而是靠波动获利，或者对冲风险。

5、后记

这套交易程序于2016年7月上线，2017年1月下线，共6个月，日交易量约800笔，月均盈利6%左右，亏损数天。不过这种策略还有很大的提升空间，比如多交易所之间的配对交易、添加其他虚拟货币、期货现货套利等。

今年1月，央行约谈多家交易所，交易所立即取消了融资和货币融资服务，转而收取交易手续费。这样一来，高频套利是行不通的，但未来的套利还是有可以玩的。虚拟货币市场是一个非常危险和疯狂的市场。央行对比特币等虚拟货币的监管从未停止。今年9月监管层的严格监管，直接让比特币在中国的交易成为历史，所以投资虚拟货币的币友还是要把风险控制放在首位。

通过以上小编就给大家好好介绍一下如何计算比特币期货的套期保值套利交易？比特币期货的套期保值交易如何计算，我想大家应该基本都知道了吧？如果大家还有其他问题，请关注我们这里！我们将为您提供更好的内容。